تداول علاقة استراتيجية

تحليل Intermarket - الارتباط وتجارة الاستراتيجيات الفرق بين سوق واحدة وتحليل Intermarket هو أنه في سوق واحد والتجار تحليل السوق في وقت واحد. وهناك تاجر الأسهم على سبيل المثال لا تبدو خارج البورصة وانه لن ينظر في العوامل وغيرها من المعلومات من سوق السندات والعملات والسلع. على الجانب الآخر، في تحليل Intermarket والتجار استخدام البيانات من فئات الأصول المختلفة، ودراسة العديد من الأسواق التجارية بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع وأسواق العملات. الترابط بين الأسواق المختلفة يتكون تحليل Intermarket تحديد العلاقة بين مختلف فئات الأصول. ويمكن قياس هذه العلاقة عن طريق حساب العلاقة بين أزواج السوق المختلفة و. هنا، وسوف تظهر لك كيفية إنشاء جدول محوري التي تعرض ارتباط بين الطبقات الكبرى الأصول، وهي: الأسهم والسلع والسندات والعملات. لكل فئة من فئات الأصول، سوف نستخدم مؤشر تصف أداء هذا النوع الأصول الأفضل. البورصة . ستاندرد آند بورز 500 (S & P 500). باستخدام تحميل الافتراضي (التاريخية بيانات السوق المالية)، الرمز مؤشر ال S & P 500 هو ^ الجماعة السلفية. سوق السلع. طومسون رويترز / جيفريز CRB مؤشر. البيانات التاريخية التخلص من الذخائر المتفجرة يمكن تحميلها باستخدام مؤشر الأسهم السلع CRB العالمية. اسم الرمز هو ^ CRBIX. سوق السندات . 30Yr سندات الخزانة الأمريكية. اسم الرمز هو ^ TYX. سوق العملات. مؤشر الدولار الأمريكي. مثال: مؤشر الدولار الأمريكي العقد المستمر (DX). بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة يمكن استرجاعها باستخدام العقود الآجلة والعملات الأجنبية ومؤشرات البيانات. مرة واحدة قمت بإضافتها وتحميل البيانات لهذه المؤشرات تتبع الخطوات الموضحة في القادم كيف لعبرة لإنشاء مصفوفة الارتباط: كيفية إنشاء مصفوفة الارتباط من عدة الأوراق المالية. يتم تنفيذ المصفوفة باستخدام أداة الجدول المحوري للQS برنامج التداول. فإنه يظهر لك علاقة بين عدة أسهم. ومع ذلك، يمكنك بسهولة تحديث من أداء تحليل الارتباط Intermarket. استراتيجية Intermarket ويمكن تنفيذ عدة استراتيجيات تقوم على تحليل Intermarket. على سبيل المثال سيكون لتتبع الارتباط بين الأسواق المختلفة ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان هذا الارتباط يزيد أو ينقص بمقدار معين. ومثال آخر يتمثل في تصنيف الأداء الشهري لكل مؤشر يمثل فئة من فئات الأصول ومن ثم شراء المؤشر التي لديها أعلى عائد. يتم تنفيذ المثال الثاني باستخدام وظيفة مركبة من QuantShare برنامج التداول. عن طريق تمرير معدل ظيفة العودة ورموز مؤشرات مختلفة، وظيفة المركبة بإرجاع رتبة كل مؤشر مقارنة مع الآخرين. شراء القاعدة على سبيل المثال: perf1 = الأداء الإقتصادي الأداء (وثيقة، 25)؛ // عودة الشهرية شراء = شركات (perf1، "رتبة"، 1، 1، "الجماعة السلفية ^؛ ^ CRBIX؛ ^ TYX؛ DX") == 1؛ يشتري الفهرس الذي يحتوي على أعلى عائد شهري. لاحظ أن وظيفة "رصيد" ترجع "نان" (ليس عدد) عندما يتم تنفيذه ضد رموز أخرى. هذا هو لأنه لم يتم سرد هذه الرموز في حجة الخامسة وظيفة "رصيد". استراتيجيات تداول علاقة يتكون التداول ارتباط من اتخاذ قرارات التداول على أساس الترابط بين دولتين أو أكثر من الأصول. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء نظام تجاري يدخل الموقف إلا إذا كان الارتباط بين ETF تحليلها ومؤشر السوق (مثل S & P 500) هو سلبي. ومثال آخر يتمثل في تجاهل أي تجارية جديدة إذا كان الأصل المطابق لديه علاقة كبيرة مع واحد من المواقف القائمة (الارتباط تصفية استراتيجية إدارة الأموال). وهذان أمثلة بسيطة على ما يمكنك القيام به مع تداول الارتباط. وآمل أن يتمكنوا تلهمك، وتساعدك على تنفيذ استراتيجيات Intermarket. التحليل الأساسي والفني كل من التحليل الأساسي والفني يمكن تطبيقها على تحليل Intermarket. في الواقع، يمكنك تحليل ومقارنة العديد من الأسواق على أساس عوامل فنية مثل مؤشرات الأسعار والتداول أو العوامل الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل الفائدة والتدابير الاقتصادية الأخرى. وظيفة المركبة التي وصفناها في وقت لاحق يمكن استخدامها لمقارنة التدابير الأساسية أو الفنية لمختلف الأسواق واتخاذ قرارات تجارية مقرها في النتيجة. يمكنك أيضا إنشاء استراتيجيات Intermarket على أساس كل من أساليب الاستثمار.