تطبيق متعرجة لتحليل

تطبيق متعرجة لتحليل كل قادم جديد يريد أن إنشاء نظام تجاري قادر على صنع أقصى قدر من الأرباح على كل حركة السعر. مع مرور الوقت عن طريق والتجار كسب المزيد والمزيد من الخبرة وصلت إلى النهاية توقعات أكثر واقعية والتخلي عن أحلامهم لشراء بالضبط على قيعان جدا وبيع على قمم جدا. الجميع يعرف أنه من المستحيل على التجارة مع دقة مؤشر متعرجة غالبا ما تظهر على البيانات التاريخ. ولكن من الممكن بما يكفي لاستخدام متعرجة لحساب الربح الأقصى الظاهري. تعرجات مختلفة جميع التجار يعرفون عن هذا المؤشر وأنه من المستحيل أن تجد حتى تاجر واحد الذي لم يستخدم مرة واحدة على الأقل. بعض التجار يشبهون متعرجة للموجات إليوت، بعض استخدامها للحصول على بيانات موضوعية عن حالة السوق الحالية. كل مطور لأنظمة التداول الآلي ديه فكرته الخاصة حول متعرجة. تسليم محطة القياسي يحتوي على نوعين من هذا المؤشر - معيار واحد لعدة أجيال من محطات ميتاتريدر متعرجة وإصدار اللون ZigZagColor لها. على مر السنين، وقد بذلت محاولات كثيرة لتحسين هذا المؤشر. ربما، لا أحد يعرف العدد الدقيق للإصدارات، باستثناء Eugeni Neumoin، المطور من مجمع ZUP. لقد قرر استخدام متعرجة من العرض القياسي كأداة لتحليل بسيط من أزواج العملات بطولة التداول الآلي. لذلك، ونحن اليوم سوف أخيرا الإجابة على السؤال الذي لم نتمكن من الإجابة في وقت سابق بسبب ضيق الوقت أو المهارات: "كيف يمكنك أن تكسب الكثير مع متعرجة (من الناحية النظرية، وبطبيعة الحال)" ماذا وكيف يمكننا قياس؟ بطولة جمهور، وكذلك جميع المهتمين في البرودة؛ الصقيع التداول، كان دائما غريبة عن كيفية تداول العديد من المشاركين في بطولة بعض رمز محدد أو إطار زمني. ولذلك، قمنا بفحص جميع أزواج العملات 12 التي كانت متوفرة في بطولة التداول الآلي عام 2011، وتستخدم متعرجة لحساب المعلمات التالية: عدد الانحناءات متعرجة، أقصى قدر من الأرباح الممكن عند تداول 1 الكثير، متوسط ​​طول منحنى. وقد بذلت الحسابات عن الفترة من 1 أكتوبر 2011 إلى 25 ديسمبر 2011، والتي تغطي ما يقرب من بطولة العام الماضي. وقد بذلت الحسابات لمدة اثني عشر زوجا من العملات في 8 الأطر الزمنية من M1 إلى H4 ضمنا. لم ينظر أطر زمنية أكبر، كما أنها لم تكن شعبية كبيرة بين المشاركين في بطولة التداول الآلي 2011. كما أردنا أن نعرف إذا كان هناك أي ارتباط بين اختيار زوج من العملات وخصائصه في هذا الاستعراض. قال ببساطة، حاولنا لتحديد ما إذا تحولت المشاركين المنافسة ليكون الحق عند اختيار الأطر الزمنية وأزواج العملات. عدد متعرجة المنحنيات في أطر زمنية مختلفة ومن الواضح تماما أن الإطار الزمني أصغر نستخدمها، والمزيد من الانحناءات خط متعرجة سيكون. عند زيادة فترة من M1 إلى H4، وعدد من المنعطفات المتعرجة نقصان. يمكن أن يكون نوعا من الانتظام؟ دعونا نرى أن على اليورو مقابل الدولار الأميركي، عن الفترة من 1 أكتوبر 2011 إلى 25 ديسمبر 2011. كما هو متوقع، فقد لوحظت معظم قطاعات على M1، شكلت 5246 أقسام منحنى متعرج على ما يقرب من 3 أشهر من ATC 2011. H4 الفترة أظهر أقل قدر من شرائح متعرج. لا ينظر للعلاقة بين عدد من الانحناءات والإطار الزمني المحدد بوضوح في هذا النموذج. ولذلك، فإننا قد استخدمت مقياس لوغاريتمي لالمحور الأفقي. وهنا النتائج: الآن، يمكننا أن نرى بوضوح الاعتماد الخطي كما زمني آخذ في الازدياد. وهكذا، يمكننا أن نستنتج أن متعرجة مؤشر عدم انتظام يتغير بشكل كبير، مع تغيير إطار زمني. ذاك هو، N = أ + إكسب (الإطار الزمني-ب) ويبدو أن هذا الانتظام في العمل لأزواج العملات الأخرى كذلك. أقصى قدر من الأرباح النظرية في شروط متعرجة الآن، حان الوقت لتحليل الجزء الأكثر إثارة للجدل من تطبيق متعرج. دعونا حساب مقدار الربح نحن من شأنه أن يجعل إذا كنا قد أنجزت صفقات بالضبط في قمم وقيعان لها. هذه مسألة نظرية ولكنه يعكس أيضا طبيعة زوج العملات ويسمح لنا بمقارنة رموز مختلفة. لنفترض أن فتحنا موقف 1 الكثير في هذا الزوج في 1 أكتوبر 2011 وإغلاقه في 26 ديسمبر في 00:00. منذ متعرجة يتناوب صعودا وهبوطا، ونحن باستمرار في السوق عكس موقفنا في كل نقطة extremum. يؤخذ انتشار بعين الاعتبار، كما أنه من المهم للM1 الإطار الزمني، على الرغم من أنه بالكاد على H4. وهنا النتائج: في هذه الحالة، نحن لسنا بحاجة إلى مقياس لوغاريتمي لعرض الربح النظري. يمكننا أن نرى علاقة خطية بين الربح والإطار الزمني المحدد. وهو ما يعني أن الأرباح تنخفض عندما يمر من أصغر إلى أكبر الأطر الزمنية: M1 - & GT؛ M5 - & GT؛ M10 - & GT؛ M15 - & GT؛ M30 - & GT؛ H1 - & GT؛ H2 - & GT؛ H4. ولكن هذا لا يعني أن التداول على M1 هو الأكثر ربحية. على الأقل، هذا ليس صحيحا بالنسبة لجميع المشاركين في بطولة التداول الآلي 2011. وفقا لاستطلاع الرأي يسمى تفضيلات للمشاركين ATC 2010. H1، M1، M15 و M5 هي الأطر الزمنية الأكثر شعبية في ترتيب تنازلي. دعونا نتفحص أرباحها النظري لجميع أزواج 12. فترة H1 الأكثر شعبية لديها 4 مماثلة المظهر أزواج العملات: اليورو مقابل الدولار الأميركي، GBPUSD، GBPJPY واليورو مقابل الين الياباني. تحولت أزواج العملات ذاتها إلى أن تكون أفضل منها على ثلاثة أطر زمنية للراحة. متعرجة بيند في متوسط ​​طول المعلمة الأخيرة لدينا حساب هو متوسط ​​طول متعرجة ينحني لكل من ثمانية الأطر الزمنية. بالتأكيد يرتبط بشكل وثيق مع المعلمات السابقتين ولكننا قررنا أن نظهر ذلك لإغلاق القضية تماما. نحن هنا استخدام مقياس لوغاريتمي لالمحور الأفقي عرض طول متوسط ​​منعطف في نقطة (نقاط) لكل رمز. مرة أخرى يمكننا أن نرى الاعتماد الخطي عند تحويل طول في مثل هذه الطريقة. وهذا يعني أن متوسط ​​طول الجزء متعرج ينمو غاريثمي عند زيادة قيمة زمني. ومع ذلك، يمكننا أن نرى اثنين من الاستثناءات من هذه القاعدة القوية لليورو مقابل الفرنك السويسري والين الياباني. تحولت طول متوسط ​​القسم على H4 فجأة إلى أن تكون أقل من واحد على H2. نحن لا نعرف أسباب ذلك. الاستنتاجات هي لك لجعل كما هو متوقع، فقد أكد مؤشر متعرج توقعاتنا - التداول على الأطر الزمنية الصغيرة يحتمل أن تكون أكثر ربحية من التركيز على الشركات الكبيرة. في التداول الحقيقي، علينا أن نعتبر أن مستوى الضوضاء السوق على M1 هو أعلى بكثير من التركيز على H1 أو D1. المشاركون في بطولة التداول الآلي 2012 أن حل مهمة صعبة. يجب أن تتأكد من أن استراتيجية التداول الخاصة بهم تظهر أقصى قدر من الأرباح، وفي الوقت نفسه هي مقاومة جدا للإشارات التداول كاذبة وتغيرات السوق المحتملة التي سيحدث بالتأكيد خلال 3 أشهر المنافسة. متعرجة يعد مؤشرا جيدا، على الرغم من معظم الأحيان انه لامر جيد لتحليل التاريخ. ومع ذلك، فمن قال أن ينحني لها يمكن استخدامها من قبل التجار من ذوي الخبرة لتطوير ليس فقط الأدوات الرسومية كبيرة ولكن أنظمة التداول أيضا. حاولنا فقط لتطبيقه في قياس أزواج العملات. الاستنتاجات هي لك لجعل. كما نذكركم أنه فقط 10 يوما لم يقم قبل نهاية التسجيل. خلال هذا الوقت يجب ملء بياناتك الشخصية، تقديم الروبوت التداول الخاص بك وتجتاز اختبارات تلقائية إذا لم تكن قد فعلت ذلك حتى الآن!